OS CHOQUES MONETÁRIOS E OS CICLOS ECONÔMICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA DE 1996 A 2012

Autores

  • Thiago Balduino Milhomens
  • Sergio Ricardo de Brito Gadelha

DOI:

https://doi.org/10.48075/rfc.v16i23.10911

Palavras-chave:

Ciclo Econômico, Choques Monetários, Teste Causalidade de Granger, Funções de Impulso Resposta Generalizadas

Resumo


Esse estudo teve como objetivo verificar os efeitos de choques monetários sobre o ciclo econômico brasileiro no período de 1996 a 2012, estimando-se um modelo vetorial autorregressivo com mecanismo de correção de erros (VEC). A análise de causalidade de Granger e a simulação de choques sobre os resíduos por meio de funções de impulso-resposta generalizadas fornecem um instrumento para abordagem dos ciclos econômicos, medidos como desvios das séries em torno de suas respectivas tendências. Os resultados obtidos indicam que os ciclos do PIB, do consumo das famílias, do investimento, da taxa de câmbio nominal e da taxa de juros nominal respondem aos choques monetários.

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Publicado

01-01-2000

Como Citar

MILHOMENS, T. B.; GADELHA, S. R. de B. OS CHOQUES MONETÁRIOS E OS CICLOS ECONÔMICOS NA ECONOMIA BRASILEIRA DE 1996 A 2012. Revista Faz Ciência, [S. l.], v. 16, n. 23, p. 11, 2000. DOI: 10.48075/rfc.v16i23.10911. Disponível em: https://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/view/10911. Acesso em: 10 ago. 2022.

Edição

Seção

Artigos